用R實作時間序列的交叉相關分析 / Cross Correlation with R
用R實作時間序列的交叉相關分析 / Cross Correlation with R
如果要看兩個時間序列之間是否彼此有所影響,例如X序列可能會是Y序列的領先指標。這樣子我們可以用R的ccf()函數來進行交互分析。做法參考自「Intuition behind cross-correlation function interpretation vs. correlation of lagged time series」跟「Melbourne’s Weather and Cross Correlations」這篇,以下簡單記錄一下做法。
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